Art:Modul/Prüfung
ECTS-Credits:5.0
Lektionen / Semester:47.0 L / 35.5 h
Selbststudium:114.5 h
Modulleitung/Dozierende
- Prof. Dr. Michael Hanke
(Studienleitung)
- Dr. oec. HSG Roger Rechsteiner
(Modulleitung)
- Laura Oehry
(Informationskontakt)
Studiengang
Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2018)Lehrveranstaltungen
Beschreibung
In Modul 3 werden Fragen zu Derivaten und zum Risikomanagement im Anlagebereich behandelt. Es wird näher auf die wichtigsten Risiken, die verfügbaren Messmöglichkeiten sowie auf die Instrumente zur Messung eingegangen. Die Vertiefung der gängigen Derivattypen, deren Funktion und der wichtigsten Bewertungsmodelle sind ebenso wichtiger Bestandteil dieses Moduls. Die Studierenden sind zudem in der Lage für konkrete Risikomanagementziele passende Derivate auszuwählen, benötigte Mengen zu berechnen sowie die Konsequenzen der Absicherung in verschiedenen Marktszenarien abzuschätzen.
> Risiken im Asset Management
> Risikomasse im Asset Management
> Forwards
> Futures
> Swaps
> Optionen
> Derivate im Portfoliomanagement: Steuerung von Aktien-, Zins- und Währungsrisiken
Kompetenzen
Prüfungen
- PWB_EMBA IAM 18: Modulprüfung 3 (SS 19, in Planung)