Semester:SS 19
Art:Vorlesung
Lektionen / Semester:14.0 L / 10.5 h
Selbststudium:-10.5 h
Art:Vorlesung
Lektionen / Semester:14.0 L / 10.5 h
Selbststudium:-10.5 h
Modulleitung/Dozierende
- Prof. Dr. Michael Hanke
(Interner Dozent)
Studiengang
Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2018)Beschreibung
Ziel der Veranstaltung ist es, die Standard-Optionstypen sowie deren Funktion und ihre Bewertung (Binomialmodell und Black-Scholes-Modell) vorzustellen. Dabei wird insbesondere auf das Konzept der arbitragefreien Bewertung (risikoneutrales Bewertungsprinzip) eingegangen.
Die Studierenden erwerben folgende Fachkompetenzen:
- Die Studierenden verstehen die Konstruktion und Funktionsweise von Standard-Optionstypen.
- Sie kennen das Binomialmodell und das Black-Scholes-Modell und können diese Modelle zur Bewertung von Optionen anwenden.
- Die Studierenden verstehen Grundlagen und Grenzen des risiko-neutralen Bewertungsprinzips.
- Sie analysieren Derivate hinsichtlich ihres Risikos und interpretieren die gängigen Risikokennzahlen von Derivaten.
Kompetenzen
Termine
| Datum | Zeit | Raum |
| 26.01.2019 | 08:30 - 11:45 | S2 |
| 26.01.2019 | 12:15 - 14:30 | S2 |
| 22.02.2019 | 08:30 - 11:45 | S2 |
| 22.02.2019 | 13:00 - 18:00 | S2 |