EMBA IAM 18: Forwards, Futures, Swaps — University of Liechtenstein

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Semester:SS 19

Type:Lecture

Semester Hours per Week / Contact Hours:10.0 L / 7.5 h

Self-directed study time:-7.5 h

Module coordination/Lecturers

Prof. Dr. Marco J. Menichetti (Interner Dozent)

Curricula

Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2018)

Modules

EMBA IAM 18: Module 3 - Derivatives and Risk Management

Description

Ziel der Veranstaltung ist es, die gängigen linearen Derivattypen sowie deren Funktion und ihre Bewertung vorzustellen. Auf die Besonderheiten einzelner Basiswerte wird dabei näher eingegangen.

Die Studierenden erwerben folgende Fachkompetenzen:

Die Studierenden verstehen Konstruktion und Funktionsweise von Forwards, Futures und Swaps.
Sie kennen das cost-of-carry-Modell für Forwards/Futures und können dieses zu deren Bewertung anwenden.
Die Studierenden können Zins- und Währungsswaps in ihre Bestandteile zerlegen und so bewerten.

Qualifications

Dates