EMBA IAM 18: Klassische Portfoliotheorie — Universität Liechtenstein

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Semester:WS 18/19

Art:Vorlesung

Lektionen / Semester:6.0 L / 4.5 h

Selbststudium:-4.5 h

Modulleitung/Dozierende

Dr. Georg Peter (Externer Dozent)

Studiengang

Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2018)

Module

EMBA IAM 18: Modul 2 - Asset Management

Beschreibung

Ziel der Veranstaltung ist es, die Grundlagen der klassischen Portfoliotheorie zu verstehen, ein optimales Portfolio unter den gegebenen Voraussetzungen zu berechnen und die Grenzen dieser Vorgehensweise zu erkennen. Des Weiteren gilt es:ein Verständnis für Risiko und die Auswirkungen von Risikoaversion der Marktteilnehmer zu entwickeln.

Die Zusammenhänge zwischen risikofreier und risikobehafteter Anlage zu verstehen.
Die Auswirkungen von Diversifikation in einem riskanten Portfolio zu verstehen.
Die Zusammensetzung eines optimalen riskanten Portfolios zu berechnen.

Kompetenzen

Termine