Strukturbrüche in makroökonomischen Zeitreihen

zurück zur Übersicht

Projektart und Laufzeit

internes Projekt, seit Januar 2007

Koordinator

An-Institut Konjunkturforschungsstelle Liechtenstein (KOFL)

Forschungsschwerpunkt

Regionale Konjunkturentwicklung und regionales Wirtschaftswachstum

Forschungsgebiet/e

Regionale Konjunkturentwicklung / Wirtschaftswachstum

Beschreibung

Makroökonomische Zeitreihen sind typischerweise trendabhängig. Für die Analyse und Prognose ist es von Bedeutung, ob die Trendkomponente der Zeitreihe stochastischer oder deterministischer Art ist. Es ist bekannt, dass klassische Unit-Root Tests zu häufig die Hypothese eines stochastischen Trends nicht ablehnen, wenn ein Strukturbruch in der Zeitreihe vorliegt. In der Literatur wurden verschiedene Testverfahren entwickelt, die Strukturbrüche in Zeitreihen bei der Durchführung von Unit-Root-Test zu berücksichtigen. Im Rahmen des Forschungsprojekts soll ein methodischer Überblick erarbeitet werden und verschiedene makroökonomische Zeitreihen für die Schweizer und Liechtensteiner Wirtschaft untersucht werden. Die Ergebnisse hinsichtlich der Charakterisierung des Trends in makroökonomischen Zeitreihen kann Implikationen für die Wirtschaftspolitik liefern.

Schlagworte

Konjunkturforschung