Optimal portfolios under time-varying investment opportunities, parameter uncertainty and ambiguity aversion

zurück zur Übersicht

Referenz

Dangl, T., & Weissensteiner, A. (2020). Optimal portfolios under time-varying investment opportunities, parameter uncertainty and ambiguity aversion. Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), 55(4), 1163-1198. (ABDC_2016: A*; ABDC_2019: A*; ABS_2018: 4; ABS_2021: 4; FT_2016 50_2016: yes; ISI_2018: 2.266; VHB_3: A)

Publikationsart

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Finance
  • Institut für Finance

DOI

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022109019000425