Event Risk Premia and Non-convex Volatility Smiles

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Referenz

Hanke, M., Schadner, W., & Stöckl, S. (2024). Event Risk Premia and Non-convex Volatility Smiles. Presented at the Quantitative Methods in Finance Conference, Sydney, Australia.

Publikationsart

Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Liechtenstein Business School