Pricing Options on Leveraged Equity with Default Risk and Exponentially Increasing, Finite Maturity Debt

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Referenz

Hanke, M. (2005). Pricing Options on Leveraged Equity with Default Risk and Exponentially Increasing, Finite Maturity Debt. Journal of Economic Dynamics and Control, 29(3), 389-421. (ABDC_2016: A*; ABDC_2019: A*; ABS_2018: 3; ISI_2016: 1; ISI_2016_5year: 1.339; ISI_2018: 1.502; VHB_3: A)

Publikationsart

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Finance