Ansätze zur Portfoliostrukturierung: Smart Beta

zurück zur Übersicht

Referenz

Kaiser, L. (2015). Ansätze zur Portfoliostrukturierung: Smart Beta. Liechtenstein Live, Vaduz.

Publikationsart

Wissenschaftlicher Vortrag

Forschung

Quantitatives Investment Management und Portfoliooptimierung
Dissertation, März 2011 bis Februar 2015 (abgeschlossen)

Der Fokus der vorliegend kumulativen Dissertation lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen. Die ersten beiden Teile befassen sich mit der Reduzierung von Schätzfehlern in Bezug auf Rendite und ... mehr

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement