Referenz
Hanke, M., Penev, S., Schief, W., & Weissensteiner, A. (2016). ROM Simulation with Exact Means, Covariances, and Multivariate Skewness. Presented at the Vienna Congress on Mathematical Finance, Vienna, Austria.
Publikationsart
Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz
Mitarbeiter
Einrichtungen
- Lehrstuhl für Finance
- Institut für Finance