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Neural Networks vs. Black/Scholes: An Empirical Comparison of Two Fundamentally Different Option Pricing Methods

Referenz

Hanke, M. (1999). Neural Networks vs. Black/Scholes: An Empirical Comparison of Two Fundamentally Different Option Pricing Methods. Journal of Computational Intelligence in Finance, 7(1), 26-34.

Publikationsart

Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Finance