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No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios

Referenz

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios. European Journal of Operational Research, 236(2), 657-663. (ABDC: A*; ABS: 4; ISI: 3.582; VHB: A)

Publikationsart

Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift

Forschung

Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft
FFF-Förderprojekt, Februar 2012 bis März 2014 (abgeschlossen)

Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... mehr

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Finance

DOI

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.027