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ROM Simulation with Exact Means, Covariances, and Multivariate Skewness

Referenz

Hanke, M., Penev, S., Schief, W., & Weissensteiner, A. (2016). ROM Simulation with Exact Means, Covariances, and Multivariate Skewness. Paper presented at the Pension Finance, Asset-liability Management and Parameter Uncertainty, Bolzano.

Publikationsart

Beitrag auf wissenschaftlicher Konferenz

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Finance