Event-related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Referenz
Hanke, M., Poulsen, R., & Weissensteiner, A. (2018). Event-related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53(6), 2663-2683. (ABS: 4; FT 50: 21; VHB: A)
Publikationsart
Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift
Mitarbeiter
Einrichtungen
- Lehrstuhl für Finance
- Institut für Finance