Neural Networks vs. Black/Scholes: An Empirical Comparison of Two Fundamentally Different Option Pricing Methods

zurück zur Übersicht

Referenz

Hanke, M. (1999). Neural Networks vs. Black/Scholes: An Empirical Comparison of Two Fundamentally Different Option Pricing Methods. Journal of Computational Intelligence in Finance, 7(1), 26-34.

Publikationsart

Artikel in Journal

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Finance