Optionspreiseffekte von Warrant-Emissionen im Black/Scholes-Modell

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Referenz

Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2000). Optionspreiseffekte von Warrant-Emissionen im Black/Scholes-Modell. Financial Markets and Portfolio Management(3), 283-295. (ABDC_2016: B; VHB_3: C)

Publikationsart

Artikel in Journal

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Finance