No-Arbitrage Conditions, Scenario Trees, and Multi-Asset Financial Optimization

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Referenz

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2010). No-Arbitrage Conditions, Scenario Trees, and Multi-Asset Financial Optimization. European Journal of Operational Research, 206(3), 609-613. (ABDC_2016: A*; ABS: 4; ISI: 3.582; ISI: 3.297; VHB_3: A)

Publikationsart

Artikel in Journal

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Finance