No-Arbitrage ROM Simulation

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Referenz

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage ROM Simulation. Journal of Economic Dynamics and Control, 45(August), 66-79. (ABDC_2016: A*; ABS_2018: 3; ISI_2016: 1; ISI_2016_5year: 1.339; ISI_2018: 1.502; VHB_3: A)

Publikationsart

Artikel in Journal

Forschung

Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft
FFF-Förderprojekt, Februar 2012 bis März 2014 (abgeschlossen)

Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... mehr

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Finance
  • Institut für Finance

DOI

http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2014.05.017