Numeraire Dependence in Risk-neutral Event Probabilities

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Referenz

Hanke, M., Poulsen, R., & Weissensteiner, A. (2019). Numeraire Dependence in Risk-neutral Event Probabilities. The Journal of Derivatives, 26(4), 128-143. (ABDC_2016: A; ABS: 2; VHB_3: B)

Publikationsart

Artikel in Journal

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  • Lehrstuhl für Finance

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DOI

http://dx.doi.org/10.3905/jod.2019.26.4.128