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Assoc. Prof. Pedro Barroso

Maschinelles Lernen in der Finanzökonomie: Eine Investitions-Perspektive
Dissertation, seit September 2020

Mit zunehmender Rechenleistung, fortschrittlicheren Algorithmen und wachsenden Datenressourcen werden Machine Learning Methoden in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen verstärkt angewandt. ... mehr

  • Barroso, P., Reichenecker, J.-A., & Menichetti, M. (2021). Hedging with an Edge: Parametric Currency Overlay. Management Science, 68(1), 669-689. (ABDC_2016: A*; ABDC_2019: A*; ABS_2018: 4*; ABS_2021: 4*; FT_2016 50_2016: yes; VHB_3: A+)

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  • Barroso, P., Boons, M., & Karehnke, P. (2021). Time-varying state vaiable risk premia in the ICAPM. Journal of Financial Economics, 139(2), 428-451.

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  • Barroso, P., & Detzel, A. (2021). Do Limits to Arbitrage Explain the Benefits of Volatility-Managed Portfolios? Journal of Financial Economics, 140(3), 744-767.

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