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4709401: EMBA IAM 18: Forwards, Futures, Swaps

Semester:SS 19
Type:Lecture
Semester Hours per Week / Contact Hours:10.0 L / 7.5 h
Self-directed study time:-7.5 h

Module coordination/Lecturers

Curricula

Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2018)

Description

Ziel der Veranstaltung ist es, die gängigen linearen Derivattypen sowie deren Funktion und ihre Bewertung vorzustellen. Auf die Besonderheiten einzelner Basiswerte wird dabei näher eingegangen.

Die Studierenden erwerben folgende Fachkompetenzen:

  • Die Studierenden verstehen Konstruktion und Funktionsweise von Forwards, Futures und Swaps.
  • Sie kennen das cost-of-carry-Modell für Forwards/Futures und können dieses zu deren Bewertung anwenden.
  • Die Studierenden können Zins- und Währungsswaps in ihre Bestandteile zerlegen und so bewerten.

Qualifications

Dates

DatumZeitRaum
25.01.201908:30 - 11:45S2
25.01.201913:00 - 18:00S2