Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Sections
Homeall Events
back to overview

4709402: EMBA IAM 18: Optionen

Semester:SS 19
Type:Lecture
Semester Hours per Week / Contact Hours:14.0 L / 10.5 h
Self-directed study time:-10.5 h

Module coordination/Lecturers

Curricula

Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2018)

Description

Ziel der Veranstaltung ist es, die Standard-Optionstypen sowie deren Funktion und ihre Bewertung (Binomialmodell und Black-Scholes-Modell) vorzustellen. Dabei wird insbesondere auf das Konzept der arbitragefreien Bewertung (risikoneutrales Bewertungsprinzip) eingegangen.

Die Studierenden erwerben folgende Fachkompetenzen:

  • Die Studierenden verstehen die Konstruktion und Funktionsweise von Standard-Optionstypen.
  • Sie kennen das Binomialmodell und das Black-Scholes-Modell und können diese Modelle zur Bewertung von Optionen anwenden.
  • Die Studierenden verstehen Grundlagen und Grenzen des risiko-neutralen Bewertungsprinzips.
  • Sie analysieren Derivate hinsichtlich ihres Risikos und interpretieren die gängigen Risikokennzahlen von Derivaten.

Qualifications

Dates

DatumZeitRaum
26.01.201908:30 - 11:45S2
26.01.201912:15 - 14:30S2
22.02.201908:30 - 11:45S2
22.02.201913:00 - 18:00S2