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Workshop "Währungsmanagement und dessen Einfluss auf Multi Asset Class Portfolio"

Workshop

Speaker

Dr. rer. oec. Jurij-Andrei Reichenecker, MSc UZH ETH

Date

25.06.2018 17:30 - 18:30

Content

Highlights:
- Kostenloser Workshop "Währungsmanagement und dessen Einfluss auf Multi Asset Class Portfolio".
- Ergebnis: Signifikante Erhöhung der Portfoliorendite und des Sharpe Ratios.
- Vorstellung eines innovativen taktischen Assetallokation Advisors für eine Multi Asset Class Portfolios.
- Ausblick auf weitere Forschungsthemen im Portfoliomanagement

Investitionen in verschiedene Wirtschaftsräume sind mit Währungsrisiken verbunden. Dabei wird dieses Risiko in der Praxis entweder nicht berücksichtigt oder aber vollständig abgesichert. Sind diese beiden Strategien ideal?

Seit 2015 analysieren wir an der Universität Liechtenstein Währungs-strategien und deren Einfluss auf das zugrundeliegende Portfolio. Das Resultat unserer Forschung ist, dass wir einen Advisor entwickelten, welcher die taktische Assetallokation eines Multi Asset Class Portfolios, sowie das dazugehörige Währungsmanagement, simultan optimiert. Dabei werden auch Transaktions- und Rebalancingkosten berücksichtigt. In Zahlen bedeutet dies, dass die beobachtete Rendite eines marktüblichen Portfolios um ungefähr 1.6%, sowie das Sharpe Ratio um 30% (nach Transaktions- und Rebalancingkosten) steigt.

Nach dem Workshop sind alle Teilnehmer herzlich zu einem gemeinsamen Apéro eingeladen.

Information Contact

Dr. rer. oec. Jurij-Andrei Reichenecker, MSc UZH ETH

Deadline

Jun 22, 2018

 

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