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No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios

Reference

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios. European Journal of Operational Research, 236(2), 657-663. (ABDC: A*; ABS: 4; ISI: 3.582; VHB: A)

Publication type

Refereed Journal Article

Research

Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft
FFF-Förderprojekt, February 2012 until March 2014 (finished)

Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... more ...

Persons

Organizational Units

  • Institute for Financial Services
  • Chair in Finance

DOI

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.027