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No-Arbitrage ROM Simulation

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Reference

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage ROM Simulation. Journal of Economic Dynamics and Control, 45(August), 66-79. (ABDC_2016: A*; ABS: 3; ISI: 1.339; ISI: 1; VHB_3: A)

Publication type

Journal Article

Research

Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft
FFF-Förderprojekt, February 2012 until March 2014 (finished)

Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... more ...

Persons

Organizational Units

  • Chair in Finance
  • Institute for Finance

Original Source URL

Link

DOI

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.05.017