Enhanced Mean-Variance Portfolios: A Controlled Integration of Quantitative Predictors

Referenz

Kaiser, L., Veress, A., & Menichetti, M. J. (2012). Enhanced Mean-Variance Portfolios: A Controlled Integration of Quantitative Predictors. Presented at the Research Seminar at City University Hong Kong, Hong Kong.

Publikationsart

Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz

Mitarbeitende

Prof. em. Dr. Marco J. Menichetti

Emeritierter Professor - Liechtenstein Business School

Dr. Lars Kaiser

Dr. Aron Veress MSc

Beteiligte Einrichtungen

Institut für Finanzdienstleistungen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement Banking and Finance

Forschung

Quantitatives Investment Management und Portfoliooptimierung

Dissertation

März 2011 bis Februar 2015 (abgeschlossen)

Der Fokus der vorliegend kumulativen Dissertation lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen. Die ersten beiden Teile befassen sich mit der Reduzierung von Schätzfehlern in Bezug auf Rendite und ... Weitere