Diversification Effect of Naive and Optimized Carry Trades

Referenz

Reichenecker, J. A. (2016). Diversification Effect of Naive and Optimized Carry Trades. Presented at the 9th International Accounting & Finance Doctoral Symposium, Glasgow, UK.

Publikationsart

Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz

Mitarbeitende

Dr. rer. oec. Jurij-Andrei Reichenecker MSc UZH ETH LL.M.

Beteiligte Einrichtungen

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement Institut für Finance

Forschung

Enhanced Carry Trades - A new Approach in Asset Management and Trading

Dissertation

Februar 2014 bis Februar 2018 (abgeschlossen)

Standard carry trades sell low-yield currencies and buy high-yield currencies. The trading idea is to capture the interest rate differential between currencies. The unique selection criterion of ... Weitere