Option-implied Hurst exponent for FX timing | Universität Liechtenstein

Petric, S., & Schadner, W. (2026). Option-implied Hurst exponent for FX timing. Finance Research Letters, 110(November).

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

https://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2026.110641