No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios | Universität Liechtenstein

Referenz

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios. European Journal of Operational Research (EJOR), 236(2), 657-663.

Publikationsart

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

Mitarbeitende

Prof. Dr. Michael Hanke

Professor - Finance

Dr. Alex Weissensteiner

Beteiligte Einrichtungen

Lehrstuhl für Finance Institut für Finance

Forschung

Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft

FFF-Förderprojekt

Februar 2012 bis März 2014 (abgeschlossen)

Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... Weitere

DOI

https://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.027