No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios | Universität Liechtenstein

Reference

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios. European Journal of Operational Research (EJOR), 236(2), 657-663.

Publication Type

Article in Scientific Journal

Staff Members

Prof. Dr. Michael Hanke

Professor - Finance

Dr. Alex Weissensteiner

Participating Institutions

Chair in Finance Institute for Finance

Research

Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft

FFF-Funding Project

February 2012 until March 2014 (finished)

Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... More

DOI

https://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.027