Semester:SS 17
Type:Lecture
Semester Hours per Week / Contact Hours:14.0 L / 10.5 h
Self-directed study time:-10.5 h
Type:Lecture
Semester Hours per Week / Contact Hours:14.0 L / 10.5 h
Self-directed study time:-10.5 h
Module coordination/Lecturers
- Prof. Dr. Michael Hanke
(Interner Dozent)
Curricula
Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2016)Description
Ziel der Veranstaltung ist es, die Standard-Optionstypen sowie deren Funktion und ihre Bewertung (Binomialmodell und Black-Scholes-Modell) vorzustellen. Dabei wird insbesondere auf das Konzept der arbitragefreien Bewertung (risikoneutrales Bewertungsprinzip) eingegangen.
Die Studierenden erwerben folgende Fachkompetenzen:
- Die Studierenden verstehen die Konstruktion und Funktionsweise von Standard-Optionstypen.
- Sie kennen das Binomialmodell und das Black-Scholes-Modell und können diese Modelle zur Bewertung von Optionen anwenden.
- Die Studierenden verstehen Grundlagen und Grenzen des risiko-neutralen Bewertungsprinzips.
- Sie analysieren Derivate hinsichtlich ihres Risikos und interpretieren die gängigen Risikokennzahlen von Derivaten.
Qualifications
Dates
| Datum | Zeit | Raum |
| 28.01.2017 | 08:30 - 14:45 | S2 |
| 23.02.2017 | 10:30 - 16:45 | S2 |