EMBA IAM 18: Kapitalmarkttheorie, CAPM, Markteffizienz

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Semester:WS 18/19

Type:Lecture

Semester Hours per Week / Contact Hours:4.0 L / 3.0 h

Self-directed study time:-3.0 h

Module coordination/Lecturers

Dr. Georg Peter (Externer Dozent)

Curricula

Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2018)

Modules

EMBA IAM 18: Module 2 - Asset Management

Description

Ziel der Veranstaltung ist es, die wichtigsten Grundlagen für das Entstehen eines Marktgleichgewichtes zu kennen und zu verstehen, den Zusammenhang zwischen Risiko und Risikoprämie zu beschreiben und zu berechnen sowie die Grenzen dieser Theorie zu erkennen. Des Weiteren gilt es:

Ein Verständnis für die Rolle des Marktportfolios zu entwickeln.
Den Zusammenhang von Beta und Marktrisikoprämie in Bezug auf das CAPM zu verstehen und anzuwenden.
Die Grenzen des CAPM und seiner Anwendungen zu kennen.

Qualifications

Dates