Die Universität Liechtenstein gratuliert Sebastian Petric herzlich zur erfolgreichen Verteidigung seiner Dissertation «Financial Regimes – Machine-Learning Early Warnings, FX Factor Momentum, and Equity-Currency Linkages», die mit der höchsten Auszeichnung bewertet wurde. 

Prof. Dr. Michael Hanke und Prof. Dr. James Taylor von der University of Oxford betreuten die Dissertation. Zum Forschungsteam der Universität Liechtenstein gehörte auch Dr. Merlin Bartel. 

Die kumulative Dissertation verbindet mehrere Einzelaufsätze, die maschinelles Lernen auf empirische Finanzmarktdaten anwenden. Die Forschung umfasst die Vorhersage von Bankenkrisen, Faktormomentum bei Wechselkursen und die Verknüpfung von Fremdwährungs- und Aktienmärkten. 

Zu den zentralen Ergebnissen zählen eine neue Definition von Bankenkrisen, ein darauf basierender Krisenindikator und dessen Prognose. Für Fremdwährungen analysierte Petric den Erfolg von Faktormomentumstrategien vor und nach der Finanzkrise und untersuchte die Verbindung zwischen ökonomischen und statistischen Faktoren. Zudem belegte er bisher unbekannte Zusammenhänge zwischen Fremdwährungsfaktoren und bestimmten Aktienmärkten. 

Die Ergebnisse präsentierte Petric auf zahlreichen Konferenzen und Forschungsseminaren, darunter beim IWF, der Bank of England und der OeNB. Sie bieten wertvolle Einblicke für private und institutionelle Investoren sowie für Regulierungsbehörden. Die Arbeit zeigt mehrfach die praktische Relevanz, etwa durch profitable Handelsstrategien, die auf den Forschungsergebnissen basieren. 

Wir gratulieren Sebastian Petric herzlich zu diesem aussergewöhnlichen Erfolg und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!