Reference
Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage ROM Simulation. Journal of Economic Dynamics and Control, 45(August), 66-79. (ABDC_2022: A*; ABS_2021: 3; VHB_3: A)
Publication type
Article in Scientific Journal
Research
- Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft
- FFF-Förderprojekt, February 2012 until March 2014 (finished)
Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... more ...
Persons
Organizational Units
- Chair in Finance
- Institute for Finance