Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement hat in diesem Monat einen Artikel im Journal of Portfolio Management publiziert. Der Lehrstuhlinhaber Prof. Marco Menichetti hat gemeinsam mit Dr. Aron Veress und Lars Kaiser eine Lösung vorgestellt, welche als Schnittstelle zwischen aktivem- und passiven Investmentmanagement angesiedelt werden kann.
Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement hat in diesem Monat einen Artikel im Journal of Portfolio Management publiziert. Der Lehrstuhlinhaber Prof. Marco Menichetti hat gemeinsam mit Dr. Aron Veress und Lars Kaiser eine Lösung vorgestellt, welche als Schnittstelle zwischen aktivem- und passiven Investmentmanagement angesiedelt werden kann.
Der Artikel «Enhanced Mean-Variance Portfolios: A Controlled Integration of Quantitative Predictors» über die kontrollierte Einbindung quantitativer Renditeprognosen und deren Schätzfehler in die Portfoliooptimierung ist in diesem Monat im Journal of Portfolio Management erschienen. Der Beitrag ist sowohl von akademischer als auch praktischer Relevanz und stellt die Erweiterung des bestehenden und wohlbekannten Black-Litterman Ansatzes dar.