Ex-Ante Risk Factors and Required Structures of the Implied Correlation Matrix

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Referenz

Schadner, W. (2021). Ex-Ante Risk Factors and Required Structures of the Implied Correlation Matrix. Finance Research Letters, 41(101855), 1-8. (ABDC_2022: A; ABS_2021: 2; VHB_3: B)

Publikationsart

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Liechtenstein Business School
  • Innovative & Digital Finance

DOI

http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2020.101855