Direct Fit for SVI Implied Volatilities

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Referenz

Schadner W. (2024). Direct Fit for SVI Implied Volatilities. Journal of Derivatives, (forthcoming). (ABDC_2022: A; ABS_2021: 2; VHB_3: B)

Publikationsart

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Liechtenstein Business School
  • Innovative & Digital Finance