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Diversification Effect of Naive and Optimized Carry Trades

Referenz

Reichenecker, J. A. (2016). Diversification Effect of Naive and Optimized Carry Trades. Paper presented at the 9th Finance Conference of the Portuguese Finance Network, Covilhã, Portugal.

Publikationsart

Beitrag auf wissenschaftlicher Konferenz

Forschung

Enhanced Carry Trades - A new Approach in Asset Management and Trading
Dissertation, seit Februar 2014

Standard carry trades sell low-yield currencies and buy high-yield currencies. The trading idea is to capture the interest rate differential between currencies. The unique selection criterion of ... mehr

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement