EMBA IAM 16: Derivate im Portfoliomanagement

zurück zur Übersicht

Semester:SS 17

Art:Vorlesung

Lektionen / Semester:17.0 L / 13.0 h

Selbststudium:-12.7 h

Modulleitung/Dozierende

Dr. Alex Weissensteiner (Externer Dozent)

Studiengang

Executive Master of Business Administration in International Asset Management (01.09.2016)

Module

EMBA IAM 16: Modul 3 - Derivate und Risikomanagement

Beschreibung

Basierend auf den vorangehenden LVs dieses Moduls wird das erworbene Wissen in dieser LV auf grössere Beispiel/Fälle angewendet. Thematischer Schwerpunkt ist das Management von Aktien-, Zins- und Währungsrisiken mithilfe von Derivaten.

Die Studierenden erwerben folgende Fachkompetenzen:

Die Studierenden sind in der Lage, Abweichungen in der Risikoposition zwischen einem gegebenen Portfolio und (Risiko-) Zielvorgaben zu analysieren und passende Steuerungsinstrumente auszuwählen.
Sie können die benötigte Menge an Derivaten berechnen und deren Korrektheit überprüfen.
Die Studierenden erkennen die besondere Problematik von mehreren Risikofaktoren und können die Vor- und Nachteile der Steuerung mittels einer geringeren/höheren Anzahl unterschiedlicher Instrumente beurteilen.
Sie verstehen die Abhängigkeiten zwischen Aktien-, Zins- und Währungsrisiken und deren Konsequenzen für das Risiko von internationalen Portfolios und deren Steuerung

Kompetenzen

Termine