Enhanced optimal portfolios - A controlled intergration of quantitative predictors

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Referenz

Kaiser, L., Veress, A., & Menichetti, M. J. (2012). Enhanced optimal portfolios - A controlled intergration of quantitative predictors. Paper presented at the 29th GdRE Annual International Symposium on Money, Banking and Finance, Nantes (France).

Publikationsart

Beitrag auf wissenschaftlicher Konferenz

Forschung

Quantitatives Investment Management und Portfoliooptimierung
Dissertation, März 2011 bis Februar 2015 (abgeschlossen)

Der Fokus der vorliegend kumulativen Dissertation lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen. Die ersten beiden Teile befassen sich mit der Reduzierung von Schätzfehlern in Bezug auf Rendite und ... mehr

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Institut für Finanzdienstleistungen
  • Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement

DOI

http://dx.doi.org/http://www.gdresymposium.eu/