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Dr. Alex Weissensteiner

Tätigkeit
Alex Weissensteiner ist Professor in Betrieblicher Finanzwirtschaftslehre an der Freien Universität Bozen.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Investitionsentscheidungen (Asset Allokation, Asset-liability Management) unter Berücksichtigung von Parameterunsicherheit, Pension Finance, Mikrostrukturmodelle, Währungsprognosen.
In den Jahren 2013-2014 war Alex Weissensteiner Leiter des Lehrstuhl "Financial Engineering" an der Technischen Universität von Dänemark (DTU).
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Veranstaltungen im SS 18
  • Hanke, M., Poulsen, R., & Weissensteiner, A. (2018). Event-related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices. Journal of Financial and Quantitative Analysis.

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  • Hanke, M., Penev, S., Schief, W., & Weissensteiner, A. (2017). Random Orthogonal Matrix Simulation with Exact Means, Covariances, and Multivariate Skewness. European Journal of Operational Research, 263(2), 510-523. (ABDC: A*; ABS: 4; ISI: 3.582; VHB: A)

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  • Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2016). Inflation forecasts extracted from nominal and real yield curves. Quarterly Review of Economics and Finance, 60, 180-188. (ABDC: B; ABS: 2; VHB: B)

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  • Hanke, M., Poulsen, R., & Weissensteiner, A. (2015). Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy? Journal of Futures Markets, 35(12), 1103-1116. (ABDC: A; ABS: 3; ISI: 1.378; VHB: B)

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  • Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios. European Journal of Operational Research, 236(2), 657-663. (ABDC: A*; ABS: 4; ISI: 3.582; VHB: A)

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  • Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage ROM Simulation. Journal of Economic Dynamics and Control, 45(August), 66-79. (ABDC: A*; ABS: 3; ISI: 1.339; VHB: A)

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  • Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2017). Arbitrage-Free Scenario Generation in Financial Optimization. In Wiley StatsRef: Statistics Reference Online (pp. 1-6).

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  • Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2012). Optimale Asset Allocation im Zeitablauf - Ein Überblick über Modelle und Lösungsverfahren. In R. Frick (Ed.), Asset Management (pp. 125-132). Bern: Haupt Verlag.

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  • Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2012). Optimale langfristige Asset Allocation für Privatinvestoren. Österreichisches Bankarchiv, 60(August), 514-519. (VHB: C)

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