5110690: Empirical Asset Pricing (lecture)

zurück zur Übersicht
Semester:SS 21
Art:Vorlesung
Plansemester:2
Lektionen / Semester:60.0 L / 45.0 h
Selbststudium:75.0 h

Modulleitung/Dozierende

Studiengang

Masterstudium Finance (01.09.2015)
Masterstudium Finance (01.09.2020)

Beschreibung

> Review of Portfolio Theory and Asset Pricing
> Extension of the CAPM
> CAPM, Anomalies & Multi-Factor Models
> Predictability of Asset Returns
> From Traditional to Mean-Variance Investing and Beyond
> Performance Evaluation
> Portfolio Execution, Monitoring, Rebalancing and Costs

Kompetenzen

Lehrmethoden

> Interactive lecture
> Exercises

Literatur

> Elton, E., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2010). Modern portfolio theory and investment analysis (8th ed.). Hoboken: Wiley.
> Lecture notes, Exercises, and other material distributed during the lectures.
> CFA Material

Prüfungsmodalitäten

Written closed book examination (90 minutes)

Termine

DatumZeitRaum
19.02.202109:00 - 10:30Virtueller Raum
23.02.202113:15 - 16:30Virtueller Raum
02.03.202113:15 - 14:45Virtueller Raum
09.03.202113:15 - 16:30Virtueller Raum
16.03.202113:15 - 14:45Virtueller Raum
23.03.202113:15 - 16:30Virtueller Raum
30.03.202113:15 - 14:45Virtueller Raum
13.04.202113:15 - 16:30Virtueller Raum
20.04.202113:15 - 14:45Virtueller Raum
27.04.202113:15 - 16:30Virtueller Raum
04.05.202113:15 - 14:45Virtueller Raum
18.05.202113:15 - 14:45Virtueller Raum
25.05.202113:15 - 16:30Virtueller Raum

Prüfungen

  • PWW-MA_Empirical Asset Pricing LE (SS 21, bewertet)
  • PWW-MA_Empirical Asset Pricing LE (retake) (WS 21/22, bewertet)