- Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand
- Financial Economics
- Veranstaltungen im WS 23/24
- Breaking Bad: Parameter Uncertainty caused by Structural Breaks in Stocks
- FFF-Förderprojekt, Januar 2022 bis Dezember 2022 (abgeschlossen)
Estimating parameter inputs for portfolio optimization has been shown to be notoriously diffi-cult resulting in disappointing out-of-sample performance (Michaud, 1989; DeMiguel et al., 2009). The ... mehr
- Detaillierungsgrad von Informationen und deren Auswirkungen auf die Vorhersagbarkeit von Aktienrenditen und Portfolio-Allokation
- Dissertation, seit September 2020
Die Thesis wird aus drei Einzelarbeiten bestehen, die in einer kumulativen Dissertation zusammenlaufen. Im Zentrum der Forschungsarbeit steht die Frage, inwiefern sich der unterschiedliche ... mehr
- Understanding Saving in Europe
- ERASMUS, September 2019 bis August 2022 (abgeschlossen)
Angesichts des demographischen Wandels und des anhaltenden Niedrigzinsumfelds werden langfristige Entscheidungen des Einzelnen immer wichtiger. Optimal über den Lebenszyklus zu sparen, erfordert ... mehr
Kaiser, L., Fleisch, M., & Salcher, L. (2018). Bias and Misrepresentation Revisited: Perspective on Major Equity Indices. Finance Research Letters, 26, 223-229. (ABDC_2022: A; ABS_2021: 2; VHB_3: B)
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Salcher, L., & Stöckl, S. (2022). Less is More: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. Presented at the Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, Greece.
detailsSalcher, L., & Stöckl, S. (2022). Less is More: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. Presented at the European Conference on Stochastic Optimization and Computational Management Science, Venice, Italy.
detailsSalcher, L., & Stöckl, S. (2022). Breaking Bad: Parameter Uncertainty Caused by Structural Breaks in Stocks. Presented at the World Finance Conference, Turin, Italy.
detailsSalcher, L., & Stöckl, S. (2021). Less is More: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. Presented at the World Finance Conference, Virtual Conference.
detailsSalcher, L., & Stöckl, S. (2021). Breaking Bad: Parameter Uncertainty Caused by Structural Breaks in Stocks. Presented at the 36th Workshop of the Austrian Working Group on Banking and Finance, Virtual Conference.
detailsSalcher, L., & Stöckl, S. (2020). Less is more: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. Presented at the 35th Workshop of the Austrian Working Group on Banking and Finance, Virtual Conference.
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