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Lukas Salcher, MSc

Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand
Lehrstuhl für Finance
Portrait
Breaking Bad: Parameter Uncertainty caused by Structural Breaks in Stocks
FFF-Förderprojekt, Januar 2022 bis Dezember 2022

Estimating parameter inputs for portfolio optimization has been shown to be notoriously diffi-cult resulting in disappointing out-of-sample performance (Michaud, 1989; DeMiguel et al., 2009). The ... mehr

Detaillierungsgrad von Informationen und deren Auswirkungen auf die Vorhersagbarkeit von Aktienrenditen und Portfolio-Allokation
Dissertation, seit September 2020

Die Thesis wird aus drei Einzelarbeiten bestehen, die in einer kumulativen Dissertation zusammenlaufen. Im Zentrum der Forschungsarbeit steht die Frage, inwiefern sich der unterschiedliche ... mehr

Understanding Saving in Europe
ERASMUS, September 2019 bis August 2022

Angesichts des demographischen Wandels und des anhaltenden Niedrigzinsumfelds werden langfristige Entscheidungen des Einzelnen immer wichtiger. Optimal über den Lebenszyklus zu sparen, erfordert ... mehr

  • Kaiser, L., Fleisch, M., & Salcher, L. (2018). Bias and Misrepresentation Revisited: Perspective on Major Equity Indices. Finance Research Letters, 26, 223-229. (ABDC_2019: A; ABS_2021: 2; VHB_3: B)

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  • Salcher, L., & Stöckl, S. (2022). Less is More: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. Presented at the Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, Greece.

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  • Salcher, L., & Stöckl, S. (2022). Less is More: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. Presented at the European Conference on Stochastic Optimization and Computational Management Science, Venice, Italy.

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  • Salcher, L., & Stöckl, S. (2022). Breaking Bad: Parameter Uncertainty Caused by Structural Breaks in Stocks. Presented at the World Finance Conference, Turin, Italy.

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  • Salcher, L., & Stöckl, S. (2021). Less is More: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. Presented at the World Finance Conference, Virtual Conference.

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  • Salcher, L., & Stöckl, S. (2021). Breaking Bad: Parameter Uncertainty Caused by Structural Breaks in Stocks. Presented at the 36th Workshop of the Austrian Working Group on Banking and Finance, Virtual Conference.

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  • Salcher, L., & Stöckl, S. (2020). Less is more: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. Presented at the 35th Workshop of the Austrian Working Group on Banking and Finance, Virtual Conference.

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  • Salcher, L., & Stöckl, S. (2022). Breaking Bad: Parameter Uncertainty Caused by Structural Breaks in Stocks. University of Liechtenstein.

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  • Salcher, L., & Stöckl, S. (2022). Less is More: Ranking Information, Estimation Errors and Optimal Portfolios. University of Liechtenstein.

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